Die Vorlesung will zeigen, wie sich Methoden und Erkenntnisse der Physik auf die Analyse und Simulation von sozialen und ökonomischen Systemen und Prozessen anwenden lassen. Sozioökonomische Fragestellungen beziehen sich häufig auf komplexe, interagierende Systeme. Durch die aus der Physik bekannten Reduktionsansätze lassen sich diese aber oft in Einzelbausteine (Agenten = Teilchen) und deren Interaktion (= Wechselwirkung) zerlegen. Die so definierten Modelle können dann mit den Methoden der statistischen und Vielteilchen-physik gelöst werden.

Die Hörer sollten die Vorlesungen Statistische Physik gehört haben.

Die Vorlesung ist Bestandteil des Wahlmoduls "Physik in interdisziplinären Anwendungsfeldern" im Masterstudiengang Technische Physik.

1. Verkehrsdynamik
• Schreckenbergmodell
• Zelluläre Automaten
• Solitonen und Schockwellen
2. Meinungsbildung
• Isingmodell
• Soziale Perkolation
• Innovation und Imitation
3. Finanzmärkte
• Zeitreihen (Chartanalyse)
• Fluktuation und Korrelation (Extrem Events)
• Black-Scholes Gleichung (Optionshandel)
• ARCH-Prozesse
4. Konjunktur und Marktdynamik
• Dynamische Systeme
• Nichtlinearität und Chaos
• Bifurkation

Durch Anklicken der entsprechenden Punkte können Sie (mit Login) die entsprechenden Übersichtsartikel (aus Physik Journal, Mai 2003, Login erforderlich) downloaden.