Nach einer allgemeinen Einführung in Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden im ersten Teil der Vorlesung behandelt: Poisson- und Gauss-Prozesse, stationare Prozesse und das Wiener-Khinchin-Theorem, Markov-Prozesse, stochastische Differentialgleichungen, Fokker-Planck-Gleichungen, die Mastergleichung und das Fluktuations-Dissipations-Theorem. Als Anwendungen der Theorien werden die Brownsche Bewegung und Verallgemeinerungen, die Rouse-Dynamik von Polymerketten, Brownsche Motoren, Ionenpumpen in Membranen und die Black-Scholes-Bewertung von Aktienoptionen diskutiert. Der zweite Teil der Vorlesung befasst sich mit der Entstehung von Fraktalen sowie der Beschreibung von Transport- und Relaxationsvorgängen in ungeordneten Materialien. Hierbei werden die Perkolationstheorie und die Methode des Effektiven Mediums vorgestellt.

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