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Arbeitsgruppe Stochastik



Ansprechpartnerin

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hotz

Fachgebietsleiter

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INHALTE

Prof. Dr. Silvia Vogel

Lehre

keine Lehre im WS 2016/17

 

 

 


 

 

Forschung

Forschung

  • Konvergenzverhalten von zufälligen Mengen und zufälligen Funktionen
  • Stochastische Optimierung: Stabilitätsbetrachtungen, Anwendungen in der Finanzmathematik

Skripten

Skripten

  • Skripten der Vorlesung 'Höhere Mathematik für Wirtschaftsinformatiker' als PDF-Files
     Teil 1, Teil 2, Teil 3
    Ablaufplan zum Simplexalgorithmus als PS-File

  • Skripten der Vorlesung 'Stochastik für Informatiker' als PDF-Files
     Teil 1, Teil 2
  • Skript zur Vorlesung "Stochastische Prozesse für Informatiker"
     PDF-File

Publikationen

Publikationen

  • S. Vogel: Random Approximations in Multiobjective Optimization
    Preprint 14-12, TU Ilmenau, Institut für Mathematik [pdf]
  • S. Vogel: Confidence Sets and Convergence of Random Functions. In: Festschrift in Celebration of Prof. Dr. Wilfried Grecksch's 60th Birthday; C Tammer, F. Heyde (Hrsg.), Shaker-Verlag 2008. (pdf)
  • S. Vogel: Universal Confidence Sets for Solutions of Optimization Problems.  SIAM Journal on Optimization 19 (2008), 3, 1467 - 1488.
  • S. Vogel: Qualitative stability of stochastic programs with applications in asymptotic statistics. Statistics and Decisions 23 (2005), 219 - 248.
  • A. Mänz, S. Vogel: On stability of multistage stochastic decision problems. In: Recent Advances in Optimization (A. Seeger, ed.), Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 563, Springer-Verlag 2006, 103 - 118. (pdf)
  • S.Vogel: What can asymptotic statistics gain by stability theory of stochastic programming? Preprint M 01/04, TU Ilmenau.
  • S. Vogel: Stochastic programming and statistical estimates. In: Operations Research 2003 (D. Ahr u.a., Hrsg.), 443 - 450.
  • P. Lachout, E. Liebscher, S. Vogel: Strong convergence of estimators as minimisers of optimisation problems. Ann. Inst. Statist. Math. 57 (2005) 2, 291 - 313.
  • S. Vogel: On semiconvergence in distribution of random closed sets. Annals of Operations Research 142 (2006) 1, 269 - 282.
  • P. Lachout, S. Vogel: On continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part I: Theory and relations. Kybernetika 39 (2003), 75 - 98.
  • P. Lachout, S. Vogel: On continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part II: Sufficient conditions and applications. Kybernetika 39 (2003), 99 - 118.
  • S. Vogel: Approximation von stochastischen Optimierungsproblemen. Hauptvortrag, 4. Tagung der deutschen Sektion der EWM 2000. In: S. Handrock, W. Lang (Hrsg.), Tagungsband 2001, 39 - 46.
  • S. Vogel: Random approximations in multiobjective programming - with an application to portfolio optimization under a shortfall constraint. Control and Cybernetics 28 (1999) 4, 703 - 724.
  • S. Vogel: On stability in stochastic programming - Sufficient conditions for continuous convergence and epi-convergence. Preprint TU Ilmenau 1995.
  • S. Vogel: A stochastic approach to stability in stochastic programming: J. Comput. and Applied Math., Series Appl. Analysis and Stochastics 56 (1994), 65 - 96.
  • S. Vogel: On stability in multiobjective programming - A stochastic approach. Math. Programming 56 (1992), 91 - 119.
  • S. Vogel: Stochastic stability concepts. In: Operations Research 1990 (W. Bühler u.a., Hrsg.).
  • S. Vogel: Zur Stabilität von Vektoroptimierungsproblemen. Wiss. Zeitschrift der TH Ilmenau 36 (1990), 92 - 102.
  • S. Vogel: Stability results for stochastic programming problems. Optimization 19 (1988) 2, 269 - 288.
  • P.H. Müller, S. Vogel: Ein Stopp-Steuer-Modell für zeitdiskrete stochastische Prozesse. Mitteilungen der MGDDR, Heft 1-2, 1988, 23 -36.
  • S. Vogel: Necessary optimality conditions for two-stage stochastic programming problems. Optimization 16 (1985) 4, 607 - 616.
  • P.H. Müller, S. Vogel: Zur Bestimmung optimaler Strategien für unvollständig beobachtbare stationäre Stopp-Steuer-Probleme. Math. Operationsforsch. Statist., Ser. Optimization 12 (1981) 1, 91 - 106.
  • P.H. Müller, S. Vogel: Zur Bestimmung optimaler Strategien für unvollständig beobachtbare diskrete Stopp- Steuer-Probleme. Math. Operationsforsch. Statist., Ser. Optimization 11 (1980) 2, 311 - 331.
  • U. Küchler, P.H. Müller, S. Rohmeiß: Über eine Verallgemeinerung der Supermartingaleigenschaft. Math. Nachrichten 70 (1975), 35 - 50.


Qualifizierungsarbeiten:
Beiträge zur Theorie der Lernprozesse. Dissertationsschrift TU Dresden 1977.
Stochastische Stabilitätskonzepte. Habilitationsschrift TH Ilmenau 1991.

 

Betreute Dissertationen und ausgewählte Diplomarbeiten:

O. Gersch: Convergence in Distribution of Random Closed Sets and Applications in Stability Theory of Stochastic Optimisation, Dissertation 2007.

A. Mänz: Stabilität mehrstufiger Optimierungsprobleme. Diplomarbeit 2003.

A. Dünnbier: Konfidenzintervalle für Modalwerte. Diplomarbeit 2008.

Wiss. Werdegang

Wiss. Werdegang

 

 

Tabellarischer Lebenslauf
1969 - 1976Mathematikstudium und Forschungsstudium an der TU Dresden
1976 - 1977wiss. Assistentin an der Sektion Mathematik der TU Dresden
1977Dissertation zum Thema "Beiträge zur Theorie der Lernprozesse" (wiss. Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. P.H. Müller)
1977 - 1992(mit Unterbrechungen) wiss. Assistentin an der Sektion Mathematik, Rechentechnik und ökonomische Kybernetik bzw. am Institut für Mathematik der TH/TU Ilmenau
1980 - 1986Freistellung bzw. verkürzte Arbeitszeit (ausschließlich Lehrtätigkeit), um Betreuung der beiden Söhne zu übernehmen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinderkrippe besuchen konnten
9/1989 - 7/1990Aspirantur zur Fertigstellung der Dissertation B (Habilitationsschrift)
1991Habilitation zum Thema "Stochastische Stabilitätskonzepte"
seit 10/1992Universitätsprofessorin für Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik am Institut für Mathematik der TU Ilmenau


2001 - 2005Prodekanin und Studiendekanin der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

2004 - 2008, seit 2013

Mitglied des Beirates des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages (MNFT)
2008 - 2014Mitglied des Senates der TU Ilmenau
10/2011 - 02/2012von der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission geförderter Aufenthalt an der University of California Davis
seit 2012Mitglied des Beirates der Konferenz Mathematischer Fachbereiche (KMathF)

Persönliches

Persönliches

Silvia Vogel, geb. Rohmeiß
verheiratet seit 1975 mit Jürgen Vogel
Söhne Daniel (geb. 1980) und Andreas (geb. 1983)

 

Konfidenzmengen