http://www.tu-ilmenau.de

Logo TU Ilmenau



Foto des Ansprechpartners
Ansprechpartner

Thomas Hotz

Professor

Telefon +49 3677 69-3627

E-Mail senden



INHALTE

Lehre SS 2019

Lehre SS 2019

Sommersemester 2018

Modellbildung (Stochastik)

(Vorlesung mit Übungen, 20% von 2/1)

Termine und Ort: Do., 2., 9., 16. 23. Mai, jeweils 15:00-16:30 Uhr, RTK C 115

Statistische Analyseverfahren

(Vorlesung mit Übungen, 2/1)

Vorlesung: Mo. 15:00-16:30 Uhr, Sr C 112
Übungen: Fr. (ungerade KW) 15:00-16:30, RTK C 115 (Matthias Glock)

Materialien (nur uni-intern; bitte rechts oben einloggen):

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit linearen Modellen, die - ähnlich wie die lineare Algebra für die angewandte Mathematik - einen wesentlich Grundbaustein der angewandten Statistik bilden und in jeder empirisch arbeitenden Wissenschaft eingesetzt werden. An diesem Modell - und einigen Varianten - werden dann theoretische wie praktische Aspekte der Statistik durchdekliniert, insbesondere die "Grundprobleme" der Statistik: Schätzen, Testen, Vorhersagen, Modellwahl. Daher ist dies eine ideale Ergänzung zur mathematischen Statistik, da die dort angerissenen Probleme hier noch einmal gründlich an einem Modell abgearbeitet werden. Aber auch für alle an Theorie und/oder Anwendung der Statistik Interessierten geht kein Weg an den linearen Modellen vorbei.

Vorausgesetzt werden lediglich Kenntnisse bis zur "Mathematischen Statistik" (für Mathematiker) beziehungsweise "Stochastik" (für Informatiker und Ingenieure).

Stochastik

(Vorlesung mit Übungen, 2/1)

Vorlesung: Mi. 13:00-14:30 Uhr, LdV-Hs 1
Übungen: Fr. (gerade KW) 15:00-16:30 Uhr, R-Hs (Johannes Christof)

Materialien und weitere Informationen: Moodle-Kurs

Stochastische Analysis

(Vorlesung mit Übungen, 2/1)

Vorlesung: Do. 11:00-12:30 Uhr, Sr C 112
Übungen: Do. (ungerade KW) 17:00-18:30 Uhr, Sr C 112 (Matthias Glock)

Materialien (nur uni-intern; bitte rechts oben einloggen):

In dieser Lehrveranstaltung geht es um stochastische Integration (Itô-Kalkül) und stochastische Differentialgleichungen, wobei auch Verbindungen zu partiellen Differentialgleichungen sichtbar werden. Neben Anwendungen aus der Finanzmathematik (Optionsbewertung, Portfolio-Optimierung) und Physik bzw. Technik (Diffusion, stochastisch gestörte Differentialgleichungen) sollen auch Themen der Systemtheorie (Kalmanfilter, Optimalsteuerung) behandelt werden (soweit das zeitlich möglich ist).

Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse über Martingale und die Brownsche Bewegung, wie sie in meinem Skript über stochastische Prozesse in den Abschnitten 1.4 und 2.1-4 zu finden sind. Ich bin aber bemüht, die Vorlesung und das zugehörige Skript so zu gestalten, dass die entsprechenden Punkte wiederholt (wenn auch nicht noch einmal bewiesen) werden.

Wahrscheinlichkeitsrechnung

(Vorlesung mit Übungen, 3/2)

Vorlesung: Mo. 13:00-14:30 Uhr, Sr C 113 und Fr. (gerade KW) 13:00-14:30 Uhr, Sr C 113
Übungen: Di. 15:00-16:30 Uhr, Sr C 113 (Stefan Heyder)

Materialien (nur uni-intern; bitte rechts oben einloggen):

Vergangene Semester: