Technische Universität Ilmenau

Time Series Analysis - Modultafeln of TU Ilmenau

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subject properties subject number 5805 - common information
subject number5805
department
ID of group241B (Stochastics Group)
subject leaderProf. Dr. Thomas Hotz
languageDeutsch
term Wintersemester
previous knowledge and experience

Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik; wünschenswert: Stochastische Prozesse, Funktionalanalysis, Statistische Analyseverfahren, Funktionentheorie

learning outcome

Die Studierenden sind in der Lage, Zeitreihendaten zu modellieren, zu analysieren und vorherzusagen.

content

Stationäre Prozesse und ihre Vorhersage, Schätzung von Erwartungswert und Kovarianz, ARMA-Prozesse, Spektralanalyse, Zustandsraummodelle und Kalman-Filter, Finanzzeitreihen

media of instruction

Tafel, Skript, Aufgaben, Software

literature / references

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2006). Time Series: Theory and Methods, 2nd edn, Springer-Verlag, New York.
Hannan, E. J. (1983). Time Series Analysis, Chapman and Hall International, London.
Durbin, J. and Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford University Press, Oxford.
Franke, J., Härdle, W. and Hafner, C. M. (2004). Statistics of Financial Markets, Springer-Verlag, Berlin.

evaluation of teaching

Pflichtevaluation:

WS 2008/09 (Fach)

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

Details in major Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2008, Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM), Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
subject nameTime Series Analysis
examination number2400179
credit points4
on-campus program (h)34
self-study (h)86
Obligationobligatory elective
examnone
details of the certificate
maximum number of participants