Technische Universität Ilmenau

Stochastic Optimization - Modultafeln of TU Ilmenau

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subject properties subject number 5807 - common information
subject number5807
department
ID of group2412 (Group for Probability Theory and Mathematical Statistics)
subject leaderProf. Dr. Thomas Hotz
languageDeutsch und Englisch
term Wintersemester
previous knowledge and experienceMaßtheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastische Prozesse
learning outcomeDie Studierenden besitzen einen Überblick über die Grundmodelle der stochastischen Optimierung. Sie sind in der Lage, einfache praktische Aufgaben so durch einstufige oder mehrstufige stochastische Optimierungsmodelle zu beschreiben, dass eine (näherungsweise) Lösung mit kommerzieller Optimierungssoftware möglich wird. Darüber hinaus verfügen die Studierenden über das mathematische Hanswerkszeug, um die Qualität der ermittelten Lösungen durch Stabilitätsbetrachtungen in stochastischen Modellen zu beurteilen.
Sie kennen wichtige Herangehensweisen der "stochastischen Optimierung" zur Lösung von deterministischen Optimierungsproblemen.
contentGrundmodelle der stochastischen Optimierung; Wahrscheinlichkeitstheorie in vollständigen separablen metrischen Räumen; Konvergenzbegriffe; Konvergenz von stochastischen Prozessen und zufälligen Mengen, Anwendungen;
Übersicht über Verfahren zur Lösung von deterministischen Optimierungsaufgaben, die Methoden aus der Stochastik nutzen
media of instructionTafel, Folie, Skript
literature / referencesA. Ruszczynski, A. Shapiro (Hrsg.): Stochastic Programming. Elsevier 2003.
A. Prekopa: Stochastic Programming. Kluwer 1995.
R. Dudley: Real Analysis and Probability. Cambridge Studies in Advanced Mathematics ,2002.
D. Pollard: Convergence of Stochastic Processes. Springer 1984.
evaluation of teaching

Pflichtevaluation:

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

Details in major Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2008, Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM), Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
subject nameStochastic Optimization
examination number2400181
credit points4
on-campus program (h)34
self-study (h)86
Obligationobligatory elective
examnone
details of the certificate
maximum number of participants