Technische Universität Ilmenau

Control of Discrete Stochastic Processes - Modultafeln of TU Ilmenau

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subject properties Control of Discrete Stochastic Processes in major Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
subject number5808
examination number2400182
departmentDepartment of Mathematics and Natural Sciences
ID of group 2415 (Group for Mathematical Methods in Operations Research)
subject leader Dr. Regina Hildenbrandt
term Sommersemester
languageDeutsch, auf Nachfrage Englisch
credit points4
on-campus program (h)34
self-study (h)86
Obligationobligatory elective
examnone
details of the certificate
maximum number of participants
previous knowledge and experience

Grundkenntnisse in Stochastik und Optimierung; Stochastische Prozesse

learning outcome

Die Studierenden sind in der Lage,  grundlegender Ideen, Modelle und Verfahren zur Steuerung diskreter stochastischer Prozesse anzuwenden und zu synthetisieren. Die Studierenden sind fähig, entsprechende math. Modelle neu- und weiterzuentwickeln.

 

 

content

In der Vorlesung werden Modelle und Methoden zur Steuerung diskreter stochastischer Prozesse vorgestellt. So wird das ''Bellman-Prinzip'' zur Lösung stochastischer dynamischer  Optimierungsprobleme eingeführt. Ausführlich werden Modelle Markovscher Entscheidungsprozesse betrachtet und entsprechende Lösungsmethoden und deren Grundlagen erläutert. Des Weiteren werden Modelle mit unvollständiger Beobachtung und adaptive Modelle behandelt. Dabei wird auch auf verschiedene Anwendungen (z.B. Reparaturprobleme) eingegangen.

media of instruction

Tafel, z. T. Arbeitsblätter, Folien

literature / references

D.P. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, I and II, Athena Scientific, Belmont, Massachusetts. New York-San Francisco-London 1995.

H.-J. Girlich, P. Köchel and H.-U. Küenle, Steuerung dynamischer Systeme, Birkhäuser, Basel 1990.

O. Hernández-Lerma, Adaptive Markov control Processes, Springer-Verlag, New York-Berlin 1989.

Müller, P.H.; Nollau, V. Steuerung stochastischer Prozesse. Akademie-Verlag, Berlin 1984.

M.Puterman, Markov decision processes. Wiley, New York 1994.

evaluation of teaching

Pflichtevaluation:

Freiwillige Evaluation:

Hospitation: