• Konvergenzverhalten von zufälligen Mengen und zufälligen Funktionen

• Stochastische Optimierung: Stabilitätsbetrachtungen, Anwendungen in der Finanzmathematik, Anwendungen in der mathematischen Statistik
  
  
• Konfidenzmengen für Lösungen von Optimierungsproblemen mit einer oder mehreren Zielfunktionen, Anwendungen im `Machine Learning'

• Skripten der Vorlesung 'Höhere Mathematik für Wirtschaftsinformatiker' als PDF-Files
   Teil 1, Teil 2, Teil 3
  Ablaufplan zum Simplexalgorithmus als PS-File
  
  
• Skripten der Vorlesung 'Stochastik für Informatiker' als PDF-Files
   Teil 1, Teil 2
• Skript zur Vorlesung "Stochastische Prozesse für Informatiker"
   PDF-File

• S. Vogel: Universal Confidence Sets for Solutions of Stochastic Optimization Problems - A Contribution to Quantification of Uncertainty. In : A. Steland, E. Rafajlowicz, O: Okhrin (eds.), Stochastic Models, Statistics and Their Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 294 (2019), 207 - 218.
• St. Seeger; S. Vogel: Confidence Sets in Decision Problems with Kernel Density Estimators
  Preprint 17-13, TU Ilmenau, Institut für Mathematik
• S. Vogel: Random Approximations in Stochastic Programming - A Survey. In: C.N. Bouza Herrera (Ed.) Stochastic Programming: Theory, Applications and Impacts. Nova Science Publishers, 2017.
• S. Vogel: Random Approximations in Multiobjective Optimization: Mathematical Programming, Ser. A, 164, 29 - 53; DOI 10.1007/s10107-016-1075-6, 2017.
• S. Vogel: Random Approximations in Multiobjective Optimization
  Preprint 14-12, TU Ilmenau, Institut für Mathematik [pdf]
• S. Vogel: Confidence Sets and Convergence of Random Functions. In: Festschrift in Celebration of Prof. Dr. Wilfried Grecksch's 60th Birthday; C Tammer, F. Heyde (Hrsg.), Shaker-Verlag 2008. (pdf)
• S. Vogel: Universal Confidence Sets for Solutions of Optimization Problems.  SIAM Journal on Optimization 19 (2008), 3, 1467 - 1488.
• S. Vogel: Qualitative stability of stochastic programs with applications in asymptotic statistics. Statistics and Decisions 23 (2005), 219 - 248.
• A. Mänz, S. Vogel: On stability of multistage stochastic decision problems. In: Recent Advances in Optimization (A. Seeger, ed.), Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 563, Springer-Verlag 2006, 103 - 118. (pdf)
• S.Vogel: What can asymptotic statistics gain by stability theory of stochastic programming? Preprint M 01/04, TU Ilmenau.
• S. Vogel: Stochastic programming and statistical estimates. In: Operations Research 2003 (D. Ahr u.a., Hrsg.), 443 - 450.
• P. Lachout, E. Liebscher, S. Vogel: Strong convergence of estimators as minimisers of optimisation problems. Ann. Inst. Statist. Math. 57 (2005) 2, 291 - 313.
• S. Vogel: On semiconvergence in distribution of random closed sets. Annals of Operations Research 142 (2006) 1, 269 - 282.
• P. Lachout, S. Vogel: On continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part I: Theory and relations. Kybernetika 39 (2003), 75 - 98.
• P. Lachout, S. Vogel: On continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part II: Sufficient conditions and applications. Kybernetika 39 (2003), 99 - 118.
• S. Vogel: Approximation von stochastischen Optimierungsproblemen. Hauptvortrag, 4. Tagung der deutschen Sektion der EWM 2000. In: S. Handrock, W. Lang (Hrsg.), Tagungsband 2001, 39 - 46.
• S. Vogel: Random approximations in multiobjective programming - with an application to portfolio optimization under a shortfall constraint. Control and Cybernetics 28 (1999) 4, 703 - 724.
• S. Vogel: On stability in stochastic programming - Sufficient conditions for continuous convergence and epi-convergence. Preprint TU Ilmenau 1995.
• S. Vogel: A stochastic approach to stability in stochastic programming: J. Comput. and Applied Math., Series Appl. Analysis and Stochastics 56 (1994), 65 - 96.
• S. Vogel: On stability in multiobjective programming - A stochastic approach. Math. Programming 56 (1992), 91 - 119.
• S. Vogel: Stochastic stability concepts. In: Operations Research 1990 (W. Bühler u.a., Hrsg.).
• S. Vogel: Zur Stabilität von Vektoroptimierungsproblemen. Wiss. Zeitschrift der TH Ilmenau 36 (1990), 92 - 102.
• S. Vogel: Stability results for stochastic programming problems. Optimization 19 (1988) 2, 269 - 288.
• P.H. Müller, S. Vogel: Ein Stopp-Steuer-Modell für zeitdiskrete stochastische Prozesse. Mitteilungen der MGDDR, Heft 1-2, 1988, 23 -36.
• S. Vogel: Necessary optimality conditions for two-stage stochastic programming problems. Optimization 16 (1985) 4, 607 - 616.
• P.H. Müller, S. Vogel: Zur Bestimmung optimaler Strategien für unvollständig beobachtbare stationäre Stopp-Steuer-Probleme. Math. Operationsforsch. Statist., Ser. Optimization 12 (1981) 1, 91 - 106.
• P.H. Müller, S. Vogel: Zur Bestimmung optimaler Strategien für unvollständig beobachtbare diskrete Stopp- Steuer-Probleme. Math. Operationsforsch. Statist., Ser. Optimization 11 (1980) 2, 311 - 331.
• U. Küchler, P.H. Müller, S. Rohmeiß: Über eine Verallgemeinerung der Supermartingaleigenschaft. Math. Nachrichten 70 (1975), 35 - 50.

Qualifizierungsarbeiten:
Beiträge zur Theorie der Lernprozesse. Dissertationsschrift TU Dresden 1977.
Stochastische Stabilitätskonzepte. Habilitationsschrift TH Ilmenau 1991.

Betreute Dissertationen und ausgewählte Diplomarbeiten:

O. Gersch: Convergence in Distribution of Random Closed Sets and Applications in Stability Theory of Stochastic Optimisation, Dissertation 2007.

A. Mänz: Stabilität mehrstufiger Optimierungsprobleme. Diplomarbeit 2003.

A. Dünnbier: Konfidenzintervalle für Modalwerte. Diplomarbeit 2008.

Silvia Vogel, geb. Rohmeiß
verheiratet seit 1975 mit Jürgen Vogel
Söhne Daniel (geb. 1980) und Andreas (geb. 1983)