Technische Universit├Ąt Ilmenau

Finance 2: Derivatives - Modultafeln of TU Ilmenau

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subject properties Finance 2: Derivatives in major Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013
subject number6254
examination number2500032
departmentDepartment of Economic Sciences and Media
ID of group 2524 (Group for Finance Research)
subject leaderProf. Dr. Ralf Trost
term Wintersemester
languageDeutsch
credit points4
on-campus program (h)34
self-study (h)86
Obligationobligatory elective
examwritten examination performance, 90 minutes
details of the certificate
Signup details for alternative examinations
maximum number of participants
previous knowledge and experience

Bachelorabschluss mit Kenntnissen, wie sie in den Veranstaltungen "Finanzierung und Investition" (betriebliche Finanzwirtschaft) und "Finanzwirtschaft 1" (Kapitalmärkte) vermittelt werden

learning outcome

Aufbauend auf den Kenntnissen der betrieblichen Finanzwirtschaft und zu Kapitalmärkten erlangen die Studierenden vertieftes Wissen über die derivativen Finanzinstrumente, deren Bedeutung in der Praxis ebenso wie in der Theorie rasant zunimmt und weiter zunehmen wird. Sie verstehen die Funktionsweise von Futures, Optionen, Swaps und Zertifikaten, können diese analysieren und bewerten und zielgerichtet für die Optimierung der Unternehmensfinanzierung nutzbar machen. Die Studierenden erwerben die Kenntnisse und Fertigkeiten für den sicheren und kompetenten Umgang mit modernen innovativen Finanzierungsinstrumenten sowohl bei einschlägigen kaufmännischen Tätigkeiten als auch bei der Abbildung der entsprechenden betriebswirtschaftlichen Prozesse in IT-Systemen.

content
  1. Überblick über Finanzinnovationen
  2. Financial Futures: institutionelle Beschreibung, Bewertung, DAX-Future und Bund-Future, Anlagestrategien
  3. Optionen: institutionelle Beschreibung (Options, Optionsscheine), Bewertung, Kennzahlen, fundamentale Eigenschaften (z.B. Hebelwirkung, Put-Call-Parität), Anlagestrategien
  4. moderne Derivate (Beschreibung, Analyse und Bewertung): Zertifikate, Contracts for Difference)
  5. Swaps: institutionelle Beschreibung, Analyse der Wirkungsweise, Strategien
  6. Kreditrisikotransfer, insbesondere Kreditderivate
  7. Exchange Traded Funds (ETFs)
media of instruction

ausführliches Skript, Präsentationsfolien

literature / references

Jeweils in der die aktuellsten Auflage:

Trost: Vorlesungsskript Finanzwirtschaft II

Hull: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson, München

Perridon/Steiner, Finanzwirtschaft der Unternehmung, Vahlen, München

Rudolph/Hofmann/Schaber/Schäfer, Kreditrisikotransfer, Springer, Berlin-Heidelberg

Rudolph/Schäfer, Derivative Finanzmarktinstrumente, Springer, Berlin-Heidelberg

Steiner/Bruns, Wertpapiermanagement, Schäffer-Poeschel, Stuttgart

evaluation of teaching

Pflichtevaluation:

Freiwillige Evaluation:

Hospitation: