Zeitreihenanalyse - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modulbeschreibungen durch die Modulverantwortlichen finden Sie unter Modulpflege.
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| Modulinformationen zu Zeitreihenanalyse im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | |
|---|---|
| Modulnummer | 5805 |
| Prüfungsnummer | 2400179 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 241B (Stochastik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz |
| Turnus | Wintersemester |
| Sprache | Deutsch |
| Leistungspunkte | 4 |
| Präsenzstudium (h) | 34 |
| Selbststudium (h) | 86 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | keiner |
| Details zum Abschluss | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik; wünschenswert: Stochastische Prozesse, Funktionalanalysis, Statistische Analyseverfahren, Funktionentheorie |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, Zeitreihendaten zu modellieren, zu analysieren und vorherzusagen. |
| Inhalt | Stationäre Prozesse und ihre Vorhersage, Schätzung von Erwartungswert und Kovarianz, ARMA-Prozesse, Spektralanalyse, Zustandsraummodelle und Kalman-Filter, Finanzzeitreihen |
| Medienformen | Tafel, Skript, Aufgaben, Software |
| Literatur | Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2006). Time Series: Theory and Methods, 2nd edn, Springer-Verlag, New York. |
| Lehrevaluation | Pflichtevaluation: WS 2008/09 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: |