Zeitreihenanalyse - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
| Fachinformationen zu Zeitreihenanalyse im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | |
|---|---|
| Fachnummer | 5805 |
| Prüfungsnummer | 2400179 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 241B (Stochastik) |
| Fachverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz |
| Turnus | Wintersemester |
| Sprache | Deutsch |
| Leistungspunkte | 4 |
| Präsenzstudium (h) | 34 |
| Selbststudium (h) | 86 |
| Verpflichtung | Wahlpflicht |
| Abschluss | keiner |
| Details zum Abschluss | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik; wünschenswert: Stochastische Prozesse, Funktionalanalysis, Statistische Analyseverfahren, Funktionentheorie |
| Lernergebnisse | Die Studierenden sind in der Lage, Zeitreihendaten zu modellieren, zu analysieren und vorherzusagen. |
| Inhalt | Stationäre Prozesse und ihre Vorhersage, Schätzung von Erwartungswert und Kovarianz, ARMA-Prozesse, Spektralanalyse, Zustandsraummodelle und Kalman-Filter, Finanzzeitreihen |
| Medienformen | Tafel, Skript, Aufgaben, Software |
| Literatur | Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2006). Time Series: Theory and Methods, 2nd edn, Springer-Verlag, New York. |
| Lehrevaluation | Pflichtevaluation: WS 2008/09 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.