Finance 2: Derivatives - Modultafeln of TU Ilmenau

The Modultafeln have a pure informational character. The legally binding information can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the pages of the course offers. Please also pay attention to this legal advice (german only). Information on place and time of the actual lectures is served in the Vorlesungsverzeichnis.

subject properties Finance 2: Derivatives in major Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010
subject number	6254
examination number	2500032
department	Department of Economic Sciences and Media
ID of group	2524 (Group for Finance Research)
subject leader	Prof. Dr. Ralf Trost
term	Wintersemester
language	Deutsch
credit points	4
on-campus program (h)	34
self-study (h)	86
Obligation	obligatory elective
exam	written examination performance, 90 minutes
details of the certificate
Signup details for alternative examinations
maximum number of participants
previous knowledge and experience	Bachelorabschluss mit Kenntnissen, wie sie in den Veranstaltungen "Finanzierung und Investition" (betriebliche Finanzwirtschaft) und "Finanzwirtschaft 1" (Kapitalmärkte) vermittelt werden
learning outcome	Aufbauend auf den Kenntnissen der betrieblichen Finanzwirtschaft und zu Kapitalmärkten erlangen die Studierenden vertieftes Wissen über die derivativen Finanzinstrumente, deren Bedeutung in der Praxis ebenso wie in der Theorie rasant zunimmt und weiter zunehmen wird. Sie verstehen die Funktionsweise von Futures, Optionen, Swaps und Zertifikaten, können diese analysieren und bewerten und zielgerichtet für die Optimierung der Unternehmensfinanzierung nutzbar machen. Die Studierenden erwerben die Kenntnisse und Fertigkeiten für den sicheren und kompetenten Umgang mit modernen innovativen Finanzierungsinstrumenten sowohl bei einschlägigen kaufmännischen Tätigkeiten als auch bei der Abbildung der entsprechenden betriebswirtschaftlichen Prozesse in IT-Systemen.
content	Überblick über Finanzinnovationen Financial Futures: institutionelle Beschreibung, Bewertung, DAX-Future und Bund-Future, Anlagestrategien Optionen: institutionelle Beschreibung (Options, Optionsscheine), Bewertung, Kennzahlen, fundamentale Eigenschaften (z.B. Hebelwirkung, Put-Call-Parität), Anlagestrategien moderne Derivate (Beschreibung, Analyse und Bewertung): Zertifikate, Contracts for Difference) Swaps: institutionelle Beschreibung, Analyse der Wirkungsweise, Strategien Kreditrisikotransfer, insbesondere Kreditderivate Exchange Traded Funds (ETFs)
media of instruction	ausführliches Skript, Präsentationsfolien
literature / references	Jeweils in der die aktuellsten Auflage: Trost: Vorlesungsskript Finanzwirtschaft II Hull: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson, München Perridon/Steiner, Finanzwirtschaft der Unternehmung, Vahlen, München Rudolph/Hofmann/Schaber/Schäfer, Kreditrisikotransfer, Springer, Berlin-Heidelberg Rudolph/Schäfer, Derivative Finanzmarktinstrumente, Springer, Berlin-Heidelberg Steiner/Bruns, Wertpapiermanagement, Schäffer-Poeschel, Stuttgart
evaluation of teaching	Pflichtevaluation: Freiwillige Evaluation: Hospitation: