Stochastische Analysis - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200451 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200451 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Stochastische Prozesse |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden beherrschen den Itô-Kalkül, können mit stochastischen Differentialgleichungen umgehen und beides für Anwendungen nutzen. |
| Inhalt | Itô-Integral, Itô-Formel, stochastische Differentialgleichungen und ihre Anwendungen (u. a. Bewertung von Optionen) |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Tafel, Skript, Aufgaben, Software |
| Literatur | Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, Berlin. Korn, R. and Korn, E. (1999). Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, vieweg, Braunschweig. McKean, H. P. (1969). Stochastic Integrals, Academic Press, New York. Steele, J. M. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications, Applications of Mathematics, Springer, New York. |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Stochastische Analysis |
| Prüfungsnummer | 2400803 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 33.75 |
| Selbststudium (h) | 116.25 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |