Technische Universität Ilmenau

Stochastische Analysis - Modultafeln der TU Ilmenau

Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.

Fachinformationen zu Stochastische Analysis im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
Fachnummer5806
Prüfungsnummer2400180
FakultätFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgebietsnummer 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik)
Fachverantwortliche(r)Prof. Dr. Thomas Hotz
TurnusSommersemester
SpracheDeutsch und Englisch
Leistungspunkte4
Präsenzstudium (h)34
Selbststudium (h)86
VerpflichtungWahlpflicht
Abschlusskeiner
Details zum Abschluss
max. Teilnehmerzahl
VorkenntnisseMaßtheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastische Prozesse
LernergebnisseDie Studierenden kennen die Grundprinzipien und die wichtigsten mathematischen Methoden der Bewertung von Finanzderivaten und können sie insbesondere auf das Cox-Ross-Rubinstein-Modell und das Black-Scholes-Modell anwenden.
InhaltPortfolio-Optimierung; Bewertung von Finanzderivaten: Ein-Stufen-Modell; Cox-Ross-Rubinstein-Modell; Mehrstufen-Modell Black-Scholes-Modell; Ausblick: Numerische Aspekte
MedienformenTafel, Folien
LiteraturA. Irle: Fianzmathematik: Die Bewertung von Derivaten. Teubner 1998.
I. Karatzas, S. E. Shreve: Methods of Mathematical Finance. Springer 1998.
R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg 1999.
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I+II. Springer 2003.
A.N. Shirjajew: Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory. World Scientific 1999.
Lehrevaluation

Pflichtevaluation:

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

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