Technische Universität Ilmenau

Stochastische Analysis - Modultafeln der TU Ilmenau

Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.

Fachinformationen zu Stochastische Analysis im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
Fachnummer5806
Prüfungsnummer2400180
FakultätFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgebietsnummer 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik)
Fachverantwortliche(r)Prof. Dr. Thomas Hotz
TurnusSommersemester
SpracheDeutsch
Leistungspunkte4
Präsenzstudium (h)34
Selbststudium (h)86
VerpflichtungWahlpflicht
Abschlusskeiner
Details zum Abschluss
max. Teilnehmerzahl
VorkenntnisseMaßtheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastische Prozesse
Lernergebnisse

Die Studierenden beherrschen den Itô-Kalkül, können mit stochastischen Differentialgleichungen umgehen und beides für Anwendungen nutzen.

Inhalt

Itô-Integral, Itô-Formel, stochastische Differentialgleichungen, Anwendungen aus Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften (u. a. Bewertung von Optionen, Diffusion, Kalmanfilter)

Medienformen

Tafel, Skript, Aufgaben, Software

Literatur

Kuo, H.-H. (2006). Introduction to Stochastic Integration, Universitext, Springer, New York.
McKean, H. P. (1969). Stochastic Integrals, Academic Press, New York.
Steele, J. M. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications, Applications of Mathematics, Springer, New York.

Lehrevaluation

Pflichtevaluation:

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.