Technische Universität Ilmenau

Stochastische Prozesse - Modultafeln der TU Ilmenau

Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modulbeschreibungen durch die Modulverantwortlichen finden Sie unter Modulpflege.

Hinweise zu fehlenden oder fehlerhaften Modulbeschreibungen senden Sie bitte direkt an modulkatalog@tu-ilmenau.de.

Modulinformationen zu Stochastische Prozesse im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
Modulnummer5812
Prüfungsnummer2400185
FakultätFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgebietsnummer 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik)
Modulverantwortliche(r)Prof. Dr. Thomas Hotz
TurnusWintersemester
SpracheDeutsch
Leistungspunkte5
Präsenzstudium (h)45
Selbststudium (h)105
VerpflichtungPflichtmodul
Abschlussmündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten
Details zum Abschluss
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL
max. Teilnehmerzahl
Vorkenntnisse

maßtheoretisch fundierte Wahrscheinlichkeitstheorie

Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, stochastische Prozesse geeignet zu modellieren und zu analysieren.

Inhalt

Grundlagen, Poisson-Prozess, Gaußsche Prozesse, Martingale in diskreter Zeit, Markovketten, Brownsche Bewegung

Medienformen

Tafel, Skript, Aufgaben, Software

Literatur

Durrett, R. (1996). Probability: Theory and Examples, 2nd edn, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie, 3rd edn, Springer, Berlin.
Kallenberg, O. (2002). Foundations of Modern Probability, 2nd edn, Springer, New York.
Durrett, R. (1999). Essentials of Stochastic Processes, Springer, New York.

Lehrevaluation

Pflichtevaluation:

WS 2015/16 (Fach)

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

WS 2018/19