Technische Universität Ilmenau

Stochastische Prozesse - Modultafeln der TU Ilmenau

Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.

Fachinformationen zu Stochastische Prozesse im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM)
Fachnummer5812
Prüfungsnummer2400185
FakultätFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgebietsnummer 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik)
Fachverantwortliche(r)Prof. Dr. Thomas Hotz
TurnusWintersemester
SpracheDeutsch
Leistungspunkte5
Präsenzstudium (h)45
Selbststudium (h)105
VerpflichtungPflicht
Abschlussmündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten
Details zum Abschluss
max. Teilnehmerzahl
Vorkenntnisse

maßtheoretisch fundierte Wahrscheinlichkeitstheorie

Lernergebnisse

Die Studierenden sind in der Lage, stochastische Prozesse geeignet zu modellieren und zu analysieren.

Inhalt

Grundlagen, Poisson-Prozess, Gaußsche Prozesse, Martingale in diskreter Zeit, Markovketten, Brownsche Bewegung

Medienformen

Tafel, Skript, Aufgaben, Software

Literatur

Durrett, R. (1996). Probability: Theory and Examples, 2nd edn, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie, 3rd edn, Springer, Berlin.
Kallenberg, O. (2002). Foundations of Modern Probability, 2nd edn, Springer, New York.
Durrett, R. (1999). Essentials of Stochastic Processes, Springer, New York.

Lehrevaluation

Pflichtevaluation:

WS 2015/16 (Fach)

Freiwillige Evaluation:

Hospitation:

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.